Торговая система Томаса ДеМарка

Фактически DeMarker регистрируетобласти ценового истощения, которыеобычно сопутствуют локальным максимумамили минимумам. Но если REI,чтобы определить тенденцию на рынке,сравнивает цены через день, индикаторДемарка сравнивает цены данного ипредыдущего дней. Кроме того, REIрассчитывается с помощью ценовыхзначений, полученных за 8 дней, а ИндикаторДемарка – за 13 дней.

Как использовать индикатор Демрака в трейдинге?

В этом случае идеальное открытие позиции в случае, когда на месячном графике у нас флэт или направленный рынок, а на недельном и дневном сформировался тренд (по направлению месячного ТФ, если не флэт) и получено подтверждение. Хочу отметить, что трендовые линии для ROC в сцепке с сигналами дивергенции/конвергенции я использую только на недельном ТФ. Применение на младших ТФ работает по такому же принципу, но чревато множеством ложных сигналов. Второй признак – мы видим, что индикатор ROC пересек трендовую линию вниз, но произошло это без предварительных дивергенций и конвергенций, которые являются обязательным атрибутом для смены тренда.

Разворотная фигура «Прямоугольник» в комплексном техническом анализе рынка

Наименьшим таймфреймом в случае с BTCUSD, на котором эффективно работают индикаторы TD Channel I и TD Channel II является 4-часовой. Также вы можете самостоятельно поэкспериментировать с разными таймфреймами и выбрать для себя наиболее удобный средний промежуток времени. Также нам понадобится цена открытия свечи под номером 3, равная USD. Теперь для получения прогнозируемого максимума из полученного X вычтем минимум текущего дня, а для получения минимума – максимум текущего дня. Для того, чтобы было более понятно, как использовать данный фильтр, разберём наглядный пример сигнала на покупку и продажу. Для того, чтобы сигналы индикатора были максимально прозрачны для вас, предлагаю сначала разобраться в его математической модели.

Использование истинных максимумов и истинных минимумов позволяет получить относительные максимумы и минимумы, которые лучше соответствуют нашим интуитивным представлениям о том, что должны отражать эти точки. Целью ДеМарка было создать индикатор, с помощью которого можно наиболее точно оценить текущую ситуацию на рынке и показать области, сопутствующие повышению и снижению цены. Разброс значений индикатора ДеМарка на графике колеблется в пределах от нуля до единицы. Основными уровнями являются – уровень перепроданности (0.30), а также уровень перекупленности (0.70)рынка.

включить “отмотку времени” назад. Т.е. посмотреть как распологались уровни бар или два назад;

Самое интересное, что самый простой инструмент в руках трейдера, трендовая линия, позволяет эффективно определять тенденцию, а также своевременно реагировать на ее изменение. Однако с теми же трендовыми линиями существует ряд проблем, ведь по сегодняшний день большинство не знает, как именно их выстраивать, какие цены брать за основу, закрытия или минимумы и максимумы? Неправильное построение приводит к преждевременным открытиям сделок и неправильной идентификации изменения тренда, что за собой влечет очень тяжелые последствия. Отбросить весь субъективизм помогают труды знаменитого трейдера Томаса Демарка, который ввел понятие опорных точек, методологию их расчета, а самое главное правила построения уровней на их основе.

• Для Форекс-сделок, как минимум, среднесрочных, можно использовать, но применение для опционов весьма рискованно.
• Как показала история, сочетание сигнала TD REI вместе с TD POQ является очень сильным и я не советую им пренебрегать.
• Применение его на дневном таймфрейме и ниже несет значительный риск ложных сигналов из-за повышенного рыночного шума.

Советник DeMarker. Опорные точки Демарка

В остальном же принцип работы с этим индикатором остаётся прежним. Как видим на графике выше, дальнейшие условия верификатора не выполняются, то есть цена пошла вверх, пересекла первый уровень, но не достигла второго и при этом не поша вниз, к первому уровню. Если цены закрытия текущего и прошлого баров совпадают либо находятся близко друг от друга, то это свидетельствует о вероятном разнонаправленном движении. Другими словами, цена двинуться как к ближайшему уровню роста, так и к ближайшему уровню падения.

Разбираемся с индикатором TD D-Wave (от Томаса ДеМарка). Принципы построения и условия применения.

Как видим, цена преодолела верхний уровень толерантности до того, как достигла прогнозируемого минимума TD Range Projection (отмечено красной стрелкой). Соответственно, выполняется условие №2, то есть мы понимаем, что закрытие свечи должно произойти в пределах TD Range Projection. Вычисленный только что коридор цен между предполагаемыми максимумом и минимумом помечен на графике серой зоной. Как видите, прогнозируемый коридор также косвенно показывает предполагаемый рост цены в течение следующего дня, то есть подтверждает наш прогноз, полученный в результате определения TD Reverse Differential.

Отрабатываются по обычной схеме, точность таких сигналов намного ниже, чем фигур ценового графика, скорее это предупреждение о предстоящем прорыве. «ДеМаркер», в отличие от трендовых индикаторов, работает на опережение, что даёт трейдеру необходимое время для проверки сигнала. Он признан одним из самых точных осцилляторов, особенно в плане определения дивергенции. Также для того, чтобы при первом тике новых данных индикатор просчитал расположение линий, в переменную LastCount записывается дата предыдущей свечи.

Уровень линии обозначает уровень точек, по которым эта линия была построена. Стоит отметить, что индикатор, работающий по подобному принципу, уже давно существует. Действительно, фракталы Билла Вильямса есть не что иное, как TD-точки 2 уровня. Напомню, они строятся, если минимум 2 свечи до определяемой и 2 — после нее имеют более низкие максимумы или более высокие минимумы, что полностью повторяет определение TD-точек 2 уровня.

Примечательной особенностью тренда является его очевидность в интерпретации на истории, в то время как в режиме реального времени понятный целенаправленный участок рынка вдруг становится чем-то непредсказуемым и сложно прогнозируемым. Эффективность торговли во многом зависит от умения вовремя определить разворот тренда. Вначале напомним, в чем заключается методика расчета уровней тенденции по Демарку, взяв за основу графики валютных курсов рынка форекс дневного масштаба. Кроме этого, с помощью их бывает затруднительно выявить такой фактор, как “период жизни” уровней, подразумевающий актуальность (или ее утрату) поддержек и сопротивлений на определенных участках движения цен.

• В данном случае строгий анализ выбранного инструмента совершенно не обоснован, поэтому преобладающее количество трейдеров работают, используя только этот подход – для Тома он является своего рода подготовкой.
• Для получения дополнительной информации вычислим уровни толерантности.
• Индикатор Демарка (DeMark Indicator) — это мощный инструмент для выявления перекупленности и перепроданности рынка, а также для прогнозирования возможных изменений тренда.

(Более подробно о подходе Т. Демарка к техническому анализу можно посмотреть здесь). Это условие требует, чтобы максимум любого дня, начиная с восьмого дня начальной стадии и далее, превышал ценовой минимум, отмеченный на рынке три дня назад или ранее. По существу, это минимально необходимое условие, обеспечивающее, что начальная стадия покупки не будет рассматриваться как завершенная в ситуации обвального падения цен.

Теперь по приведенному выше уравнению строятся две прямые, и переменной LastCount присваивается текущая дата, чтобы не выполнять эти действия снова на текущей свече. Чтобы построить прямую линию через две точки, нужно знать их координаты. Используя представленные ниже формулы, найдем k и b для линейной функции. При этом за x мы принимаем номера свеч от правого края графика, а за y — цены. На изображении выше показан пример того, как нумеруются свечи, обсчитываемые индикатором.

В основном это касается ситуации, когда цена движется в определенном торговом канале. В случае если цены поднимаются к рекордным значениям максимума, то в данном случае выбор «ключевой критической точки» является почти невозможным, потому как слева на ценовом графике не демарка существует подобного ценового пика. В подобных случаях Том Демарк обычно умножает максимальное значение цены на коэффициенты 0,382 и 0,618. В данной связи вспоминаются два особых случая приключившиеся с Демарком. Так, первый был, когда он предсказал крах фондового рынка в 1987 году, в своем выступлении перед биржевиками Нью-Йорка. В те времена максимальное значение по индексу Доу-Джонса составлял приблизительно 2747, что и было «критически рекордным показателем».

Два эти сигнала являются подтверждающими, и в конечном итоге говорят нам о продажах. Прежде, чем показывать чарты с данным индикатором, хочу отдать дань его разработчику @e2E4mfck. Чтобы упростить жизнь трейдеров в учете всех данных параметров, ДеМарк разработал свою собственную серию осцилляторов, которую мы рассмотрим ниже. Этот показатель характеризуе, на сколько минимум актуального бара меньше прошлого. Этот показатель определяет, насколько максимум актуального бара больше прошлого.

Из него становится наглядно понятным и способ расчета их количества. Пользователь осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке. Торговые операции на рынке не рекомендуются каждому, и вы должны полностью понимать риски. Причем по одним машкам смотрится нормально на любом ТФ (смотрел от часа и выше).В любом случае, за стратегию спасибо.